デュアルモメンタム,試してみたい。

この記事は約5分で読めます。

ツイッターは,アイデアの宝庫。自分だけでは決してたどり着けない,いろいろな知識を教えてくださる方がいる。

バムさんのツイートは,かなり参考になる。そして,ブログも。

最近の記事に,カナリアシグナルのデュアルモメンタム手法(勝手に命名!!)が披露されていた。

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デュアルモメンタム,てのは。

なかなか難しい。

理解しているか,自信がないが,書いてみる。

絶対モメンタム,と,相対モメンタム,のデュアル,らしい。

まずは,絶対モメンタムで,特定の投資での,一定期間での損益をみる。

で,相対というからには,複数の投資を比べて,これも一定期間での損益が,良い方を選ぶ。

絶対モメンタムで利益が出ていたら,相対モメンタムでのいい方を選んで投資する。

普通は,絶対モメンタムで利益が出ていなかったら,現金にして待つ。

これを繰り返す。

何を選ぶか。

で,バムさんの教えでは,絶対モメンタムにBDCのETF?である,BIZDを使うらしい。

で,相対モメンタムには,TQQQを選ぶ。

ん?相対なのに,TQQQだけ?と思うが,たぶん,そういうものなのだろう。

で,現金の代わりに,QQQを選ぶ。

つまり,カナリアシグナルは,BIZDで,カナリアが鳴けば(調子が良ければ),TQQQに投資する。

だめなら,QQQに投資する。

つまり,NASDAQ100のリバレッジを調整する。

ここまで,ちゃんと理解できているといいけど。

で,パラメータは?

バムさんの教えでは,20日としているが,15日でもいい結果が得られるみたい。

バックテストの結果はこちら。

バックテストなので,将来の約束にはならないことぐらいわかっているが,ここは15日でいこう。

で,毎月第3金曜日のBIZDの株価を土曜日に確認し,翌週の月曜日にTQQQか,QQQを買い付けることにしよう。

具体的にどうするか。

本当は,TQQQとQQQを直接買い付けるのが良いが,少額投資の私めには,少々株価が高い。

TQQQは今日現在で133ドル,QQQは365ドルになっている。

そこで,iFreeの投資信託で代用するかな,と思っている。

あるいは,TQQQとQQQの組み合わせでなくて,TECLとXLKの組み合わせでも良いかな。

いやいや,SOXLとSOXXでも良いかな。

いずれにしても,すぐに,BIZDをチェックできる仕組みを作る必要がある。

これは,Google Spreadsheetと,Gmailを使うかな。

投資
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コメント

  1. タコボウ より:

    はじめまして。
    日本株個別投資2年目でETFのモメンタム投資に興味があり辿り着きました。記事を拝見して、Portfolio Visualizerのリンクを見よう見まねでトライしています。有益な情報をありがとうございます。

    英語力の問題ですが理解が浅い点があり、アドバイス頂けましたら大変ありがたいです。

    記事中にパラメータが20日か15日かというトピックがありますが、
    これはPortfolio Analizerの入力項目”Timing period”の中の”Timing Period in trading days”の設定を指し、例えば15日とするなら毎月15日時点の値を参照するという事でしょうか?それとも15日平均の値を指すのでしょうか?

    • gokuraku より:

      タコボウさん

      コメントありがとうございます。自分も投資戦略なんて素人もいいところなので,詳しくはご自身で確認いただければと思いますが,分かる範囲であればこんなことかなと思います。

      ここでのTiming periodとは,ルックアップ期間と説明されていることが多いです。
      ルックアップ期間とは,モメンタムを見るためにさかのぼって比較する期間,と思います。
      例えば,ルックアップ期間が6カ月なら,6カ月前の株価と現在の株価を比較して,上昇していれば今後数カ月は上昇する傾向にある,といったところです。多くの場合,6カ月から12カ月で設定すると,株価の継続する傾向の予測に適用できるといわれているようです。

      このあたりが,参考になるかもしれません。
      https://shotaro37.hatenablog.jp/entry//momentum.strategy
      https://survive-depression.net/archive/2021/05/20

      一方で,自分の記事の例では,15日間としているため,極めて短期間での傾向を観ているとも言えます。バムさんのブログのグラフを再現しようとすると,ルックアップ期間は20日間でした。これも短期間と言えます。さきほどの6カ月から12カ月という期間に比べると極めて短い期間といえます。

      ここは自分でもよく理解ができていません。ただし,投資対象をTQQQなどという,レバレッジETFにしているためではないかと推察しています。

  2. タコボウ より:

    お返事ありがとうございます!
    ルックアップ期間を指していたのですね。
    丁寧な解説と参考URLまでいただき、ありがとうございます。

    15日や20日の時間軸はとっても面白いと思いますので、
    検証して自分に合いそうかじっくり考えたいと思います。
    バムさんのブログも拝見しましたが内容が難しくて、、、
    ありがとうございました。