投資の仕方

自分自身で情報収集した挙げ句、方針を変えてしまいがちなので、自分のルールを記す。自分の年齢だと長期投資はもはや不可能だが、それでも、短期ではなく少し先をみて投資をしたいと思う。

あくまで、個人的な覚書である。アクセスいただいた方のご自身の投資の参考に役に立つ可能性は極めて小さい。万が一、この記事を読んで、内容を基に投資をして、損失を生じても一切の責任は負わない。

売買ルール

株価ベース

日本株，米国株，ベトナム株について実行中

• 株価15%上昇で、50％利益確定
• 株価25％上昇で、利益確定
• 中長期の場合，株価8％下落で、損切り
• 短期の場合，ATR¹の1/2下落で，損切り

Fear & Greed Indexベース

Fear & Greed Index（FGI）を一つの指標とする²

• FGIが週足で，65を超えたら，利益確定
• FGIが週足で，35を下回ったら，買付
• FGIが日足で，55を超えたら，利益確定
• FGIが日足で，45を下回ったら，買付

アノマリー

以下を参考にするときもある。

• 4月下旬に、保有株を半分売却
• 5月から9月は、主に積立で買付
• 10月上旬に、追加買付
• 定期買付は、できるだけ継続
• （ベトナム株）8−10月売却、11月追加買付が良いらしい
• （米国株）税申告期限が5月中旬で，6月後半は下落するので，5月初旬に売却し，7月初旬に買付
• （米国株）トリプルウィッチング³（3月、6月、9月、12月の第三金曜日）は下落するので，前後で短期売買
• 月曜日は，株価低下するので，買付
• 木曜日は，株価上昇するので，売却

投資対象

モメンタム投資

銘柄数，上限金額

• 銘柄数は，日本株，米国株，ベトナム株で，最大，各15銘柄とする。
• 証券口座は以下のとおり。
  • 日本株は，SMBC日興証券で，10銘柄を選定する。
  • 米国株は，Webull証券で，10銘柄を選定する。銘柄の取り扱いがない場合，PayPay証券，Firstrade証券も活用する。
  • ベトナム株は，SSI証券で，10銘柄を選定する。
• 投資サイズは，当面，以下のとおり。
  • 日本株は，短期20,000円，中長期20,000円
  • 米国株は，短期20,000円，中長期20,000円
  • ベトナム株は，短期30,000円，中長期30,000円

選定基準

• Weekly ID MOM方式⁴で，日本株，米国株，ベトナム株で，それぞれ，短期5銘柄，中長期5銘柄を選定
• 短期は24週間，中長期は12カ月のモメンタムに従う
• 自作GASからの推奨に従う

デュアルモメンタム×3倍レバレッジ投資

銘柄数，上限金額

• 銘柄数は，米国株で，最大2銘柄とする。
• 証券口座は以下のとおり。
  • 米国株は，Firstrade証券で2銘柄を選定する。
• 投資サイズは，当面，以下のとおり。
  • 米国株は，Firstrade証券で200ドル

選定基準

• 米国株で，1銘柄を選定
• Absolute Momentum Assetは，VIX指数
• Tickerは，SPXL
• Out of Market Assetは，SPYまたはGLD
• 上記は，バムさんのnote⁵で勉強中

最小分散投資

銘柄数，上限金額

• 銘柄数は，米国株で，最大10銘柄とする。
• 証券口座は以下のとおり。
  • 米国株は，PayPay証券で2銘柄を選定する。
• 投資サイズは，当面，以下のとおり。
  • 米国株は，PayPay証券で10,000円

選定基準

• 米国株で，PayPay証券の取扱い銘柄から，2銘柄を選定
• リバランス期間1カ月（毎15日目途）
• 直近1カ月のモメンタム上位2銘柄とし，最小分散となる比率で配分
• 自作Pythonプログラムからの推奨に従う

証券会社

SMBC日興証券

• 特定口座
• フロッギーで100円単位の日本株取引
• 100万円までの手数料買付時無料、売却時0.5％
• 東証の日本株
• 日本株のモメンタム投資を実行中

SBIネオモバイル証券

• 特定口座
• 2024/01にSBI証券に統合されるため，解約予定
• 定期積立で1株単位の確実な日本株積立
• 取扱銘柄は東証のみ
• 手数料実質無料

SBI証券

• NISA口座，および，特定口座
• 迅速な日本円現金化が可能
• 米国株手数料片道0.45％、日本株手数料無料
• 基本となる5銘柄で年率7％以上、3年で80万円目標
• 米国株（債券ETF，金ETF，一部個別銘柄）の定期積立，と，投資信託
• 投資信託を積立中

Firstrade証券

• 一般口座
• 米国株の中長期投資
• 手数料無料
• 年率10％以上、3年で80万円目標
• 高配当のBDC，MLP積立，と，レバレッジETFの短中期取引
• 日本国内で取引不可の銘柄を選定
• 米国株（BDC中心）に運用中

PayPay証券（旧OneTapBuy証券）

• 特定口座
• 1,000円単位の日本株、米国株取引
• 為替手数料片道0.35円
• 売買手数料片道0.5％、米国株は片道最大0.7％
• 日本株（個別株126銘柄、ETF4銘柄、REIT4銘柄）、米国株（個別株112銘柄、BDC2銘柄、ETF22銘柄）計270銘柄
• 日本株は積立不可
• PayPay証券の取扱銘柄のうち，時価総額，取引量上位について，20日及び6カ月の株価上昇率の各上位２銘柄について最小分散を考慮して投資中

Webull証券

• 特定口座
• 5ドル以上の米国株取引
• 米国株S&P500の上位３銘柄（AAPL, MSFT, AMZN）を保有中

SSI証券

• 一般口座
• ベトナム株の中長期投資
• 手数料片道0.25％
• 年率10％以上、3年で80万円目標
• ベトナム株モメンタム投資を実行中

楽天証券

• 特定口座
• 米国株手数料片道0.45％、日本株手数料無料
• 投資信託で年率5％以上、3年で90万円目標
• 投資信託を少額積み立て中

WealthNavi

• 特定口座
• 5,000円単位ETFのAI投資
• 手数料1%
• 月最大1.5万円入金
• 2019/09/30から取引再開

GMOクリック証券（休止中）

• 特定口座
• VIX指数のCFD取引
• 手数料無料、ただしスプレッドあり
• 株価に先行するVIX指数の短期取引
• SVXY、UVXYは損切り及び利確済み（2021/07/08現在）
• 当面，取引予定なし

auカブコム証券（休止中）

• 特定口座
• プチ株積立で1株単位の確実な日本株積立
• 9,600円まで手数料48円、それ以上0.5％
• 当面、取引予定なし

確定拠出年金

• 会社指定のみずほ信託銀行
• 外国株を中心に、投資信託を積立
• 市場動向を見て，現金比率の調整
• 月27,500円を給与＋会社支給分として入金し，積立中
  • みずほ信託外株インデックスＳ：27,500円（100％）

1. ATRは、「Average True Range」の略で、テクニカル分析のひとつです。ATRによって、マーケットや銘柄の平均的なボラティリティ（変動率）を視覚的に判断することができます。ATRは、相場の過熱感や終息を示す指標ですが、売買シグナルを発することはありません。平均的なボラティリティを知ることで、リスク管理などに活用する投資家が多いようです。 引用：ATR│初めてでもわかりやすい用語集│ＳＭＢＣ日興証券 ↩︎
2. 自動的なスクレイピングが出来なくなったため，現在は常時参照することができていない。 ↩︎
3. トリプルウィッチング（Triple witching）は、主に米国の金融市場で使われている言葉で、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の３つのデリバティブ取引の取引期限満了日（決済期日）が重なる日を指します。トリプルウィッチングは年に４回あり、３月、6月、９月、12月の第3金曜日です。 決済期日が近づくにつれてマーケットの取引量が増加し、相場が大きく変動する傾向があります。なお、ウィッチとは魔女のこと。3人の魔女がマーケットをかく乱するという意味合いが込められています。 引用：トリプルウィッチング│初めてでもわかりやすい用語集│ＳＭＢＣ日興証券 ↩︎
4. Weekly（週間） ID（情報離散性） MOM　（モメンタム） 週単位でスムースなモメンタムの強い銘柄 これがWeekly ID MOMとなります。 引用：レバレッジ3倍でWeekly ID MOMを魔改造！スムースなモメンタムで1000％を目指す。 : 東京の耳鼻科医バムが経済的自由についてユルーく考える ↩︎
5. デュアルモメンタム #9：資産が110倍になったSPXLのデュアルモメンタム＆190倍も追加｜バム 引用：デュアルモメンタム #9：資産が110倍になったSPXLのデュアルモメンタム＆190倍も追加｜バム ↩︎